Follow
Tadeusz Czernik
Tadeusz Czernik
Verified email at ue.katowice.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Symmetric white noise can induce directed current in ratchets
J Łuczka, T Czernik, P Hänggi
Physical Review E 56 (4), 3968, 1997
921997
Brownian ratchets: transport controlled by thermal noise
J Kula, T Czernik, J Łuczka
Physical review letters 80 (7), 1377, 1998
731998
Transport generated by dichotomous fluctuations
J Kula, T Czernik
Physics Letters A 214 (1-2), 14-20, 1996
551996
Thermal ratchets driven by Poissonian white shot noise
T Czernik, J Kula, J Łuczka, P Hänggi
Physical Review E 55 (4), 4057, 1997
501997
Rectified steady flow induced by white shot noise: diffusive and non‐diffusive regimes
T Czernik, J Łuczka
Annalen der Physik 512 (9-10), 721-734, 2000
162000
Maksymalna strata jako miara ryzyka
T Czernik
Prace Naukowe/Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 41-59, 2003
122003
Wartość zagrożona instrumentu z uwzględnieniem efektu pamięci modelowanym wielostanowym procesem Markowa
T Czernik, D Iskra
Badania symulacyjne, 9-21, 2008
82008
Czas przebywania-potencjalne zastosowania. Geometryczny ruch Browna
T Czernik
Prace Naukowe/Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 173-188, 2013
52013
Maximal Loss and Value at Risk
T Czernik, D Iskra
Portfolio analysis–a comparison, 16-35, 2010
5*2010
Miary ryzyka z rodziny ML
T Czernik
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 91-97, 2003
52003
" Zysk przed stratą"-miara ryzyka z rodziny FPRM
T Czernik
Prace Naukowe/Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 29-39, 2007
32007
Skazani na formalizm Ito?
T Czernik
Prace Naukowe/Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 115-126, 2006
32006
Memory Effect Modeled by Multi-state Markov Process
T Czernik, D Iskra
Comparison of Polish and US Stock Markets. W: Methematical, Econometrical …, 2010
22010
Optymalizacja pewnej strategii inwestycyjnej z punktu widzenia maksymalnej straty
T Czernik
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe …, 2004
22004
Wartość zagrożona portfela inwestycyjnego szacowana na podstawie danych wysokiej częstotliwości− badania empiryczne
D Iskra, T Czernik
Studia Ekonomiczne, 32-49, 2015
12015
Modeling Financial Surplus of the Housing Projects Developer
T Czernik, D Iskra
Proceedings of the 11th International Scientific Conference European …, 2014
12014
Wpływ niepewności oszacowania zmienności na cenę instrumentów pochodnych
T Czernik
Studia Ekonomiczne 124, 131-142, 2013
12013
Ułamkowy geometryczny ruch Browna–maksymalna strata i prawdopodobieństwo ruiny
T Czernik
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław, 2010
12010
Wartość zagrożona portfela akcji-dwustanowa dynamika ze stanem pochłaniającym
T Czernik, D Iskra
Prace Naukowe/Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 286-297, 2010
12010
Warunkowa maksymalna strata jako miara ryzyka
T Czernik, D Iskra
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 69-83, 2006
12006
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20