Tommi Sottinen

Посилання

	Усі	З 2019
Цитування	1237	413
h-індекс	18	12
i10-індекс	25	15

100

2001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202320247 3 12 28 31 29 46 22 48 58 57 45 54 57 62 82 79 80 68 59 73 74 94 43

Доступні для всіх

Переглянути всі

6 статей

0 статей

доступні

недоступні

За умовами фінансування

Співавтори

Lauri ViitasaariUppsala UniversityПідтверджена електронна адреса в math.uu.se
Yuriy V. KozachenkoTaras Shevchenko National University of Kyiv, UkraineПідтверджена електронна адреса в univ.kiev.ua
Olga VasylykNational Technical University of Ukraine Kyiv Polytechnic InstituteПідтверджена електронна адреса в matan.kpi.ua
Antti RasilaAssociate Professor of Mathematics, Guangdong Technion – Israel Institute of TechnologyПідтверджена електронна адреса в gtiit.edu.cn
Dario GasbarraLecturer University of HelsinkiПідтверджена електронна адреса в helsinki.fi
Foad ShokrollahiAssistant Professor, University of Vaasa, FinlandПідтверджена електронна адреса в uva.fi
Ciprian TudorПідтверджена електронна адреса в univ-paris1.fr
Simo SärkkäAssociate Professor, Aalto UniversityПідтверджена електронна адреса в aalto.fi
Josephine DufitinemaUniversity of VaasaПідтверджена електронна адреса в uwasa.fi
Harry van ZantenПідтверджена електронна адреса в vu.nl
Pavel GapeevAssociate Professor of Financial MathematicsПідтверджена електронна адреса в lse.ac.uk
Jan PospíšilDepartment of Mathematics, University of West BohemiaПідтверджена електронна адреса в kma.zcu.cz
Raúl MerinoVidaCaixaПідтверджена електронна адреса в upf.edu
Josep VivesFacultat de Matemàtiques i Informàtica, Universitat de BarcelonaПідтверджена електронна адреса в ub.edu
Pauliina IlmonenAalto University School of Science, Department of Mathematics and Systems AnalysisПідтверджена електронна адреса в aalto.fi
Mikko S. PakkanenReader in Data Science and Quantitative Finance, Imperial College LondonПідтверджена електронна адреса в imperial.ac.uk
Giulia Di NunnoProfessor at University of Oslo and Adjunct Professor at NHH BergenПідтверджена електронна адреса в math.uio.no
Elisa AlòsUniversitat Pompeu FabraПідтверджена електронна адреса в upf.edu

Підписатись

Tommi Sottinen

Professor of Business Mathematics, University of Vaasa

Підтверджена електронна адреса в uwasa.fi - Домашня сторінка

Stochastic Processes Stochastic Analysis Mathematical Finance Statistics for Stochastic Processes


Назва Сортувати за цитуваннями Сортувати за роком Сортувати за назвою	Посилання Посилання	Рік
Fractional Brownian motion, random walks and binary market models T Sottinen Finance and Stochastics 5 (3), 343-355, 2001	235	2001
Pricing by hedging and no-arbitrage beyond semimartingales C Bender, T Sottinen, E Valkeila Finance and Stochastics 12, 441-468, 2008	116	2008
On arbitrage and replication in the fractional Black–Scholes pricing model T Sottinen, E Valkeila Statistics & Decisions 21 (2), 93-108, 2003	106	2003
Arbitrage with fractional Brownian motion? C Bender, T Sottinen, E Valkeila Theory of stochastic processes 13 (1), 23-34, 2007	101	2007
Gaussian bridges D Gasbarra, T Sottinen, E Valkeila Stochastic Analysis and Applications: The Abel Symposium 2005, 361-382, 2007	65	2007
Fractional processes as models in stochastic finance C Bender, T Sottinen, E Valkeila Advanced mathematical methods for finance, 75-103, 2011	59	2011
Necessary and sufficient conditions for Hölder continuity of Gaussian processes E Azmoodeh, T Sottinen, L Viitasaari, A Yazigi Statistics & Probability Letters 94, 230-235, 2014	55	2014
Application of Girsanov theorem to particle filtering of discretely observed continuous-time non-linear systems T Sottinen, S Särkkä	43	2008
Fractional Brownian motion in finance and queueing T Sottinen Tommi Sottinen, 2003	41	2003
Generalized Gaussian bridges T Sottinen, A Yazigi Stochastic Processes and their Applications 124 (9), 3084-3105, 2014	40	2014
Fractional Brownian motion as a model in finance T Sottinen, E Valkeila Department of Mathematics, University of Helsinki, 2001	40	2001
Parameter estimation for the Langevin equation with stationary-increment Gaussian noise T Sottinen, L Viitasaari Statistical Inference for Stochastic Processes 21, 569-601, 2018	28	2018
Simulation of weakly self-similar stationary increment-processes: a series expansion approach Y Kozachenko, T Sottinen, O Vasylyk Methodology and Computing in Applied Probability 7 (3), 379-400, 2005	28	2005
Stochastic Analysis of Gaussian Processes via Fredholm Representation. T Sottinen, L Viitasaari International journal of stochastic analysis, 2016	25	2016
Conditional full support of Gaussian processes with stationary increments D Gasbarra, T Sottinen, H Van Zanten Journal of Applied Probability 48 (2), 561-568, 2011	25	2011
Prediction law of fractional Brownian motion T Sottinen, L Viitasaari Statistics & Probability Letters 129, 155-166, 2017	24	2017
Path space large deviations of a large buffer with Gaussian input traffic Y Kozachenko, O Vasylyk, T Sottinen Queueing Systems 42, 113-129, 2002	24	2002
On the equivalence of multiparameter Gaussian processes T Sottinen, CA Tudor Journal of Theoretical Probability 19 (2), 461-485, 2006	23	2006
Parameter estimation for stochastic equations with additive fractional Brownian sheet T Sottinen, CA Tudor Statistical Inference for Stochastic Processes 11 (3), 221-236, 2008	18	2008
Pathwise integrals and Itô–Tanaka formula for Gaussian processes T Sottinen, L Viitasaari Journal of Theoretical Probability 29, 590-616, 2016	14	2016

У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.

Статті 1–20

Кількість бібліографічних посилань на рік

Повторювані посилання

Об’єднані посилання

Додати співавторівСпівавтори

Підписатись

Посилання

Співавтори