Taras Zabolotskyy
Taras Zabolotskyy
Доцент кафедри програмування, ЛНУ ім. І. Франка
Немає підтвердженої електронної адреси
НазваПосиланняРік
Minimum VaR and Minimum CVaR optimal portfolios: estimators, confidence regions, and tests
T Bodnar, W Schmid, T Zabolotskyy
Statistics & Risk Modeling with Applications in Finance and Insurance 29 (4 …, 2012
192012
On the existence of unbiased estimators for the portfolio weights obtained by maximizing the sharpe ratio
W Schmid, T Zabolotskyy
AStA Advances in Statistical Analysis 92 (1), 29-34, 2008
182008
Statistical inference of the efficient frontier for dependent asset returns
T Bodnar, W Schmid, T Zabolotskyy
Statistical papers 50 (3), 593-604, 2009
132009
Asymptotic behavior of the estimated weights and of the estimated performance measures of the minimum VaR and the minimum CVaR optimal portfolios for dependent data
T Bodnar, W Schmid, T Zabolotskyy
Metrika 76 (8), 1105-1134, 2013
112013
Sample efficient frontier in multivariate conditionally heteroscedastic elliptical models
T Bodnar, T Zabolotskyy
Statistics 44 (1), 1-15, 2010
72010
Portfolio choice problem with the Value-at-Risk utility function under general linear constraints
T Zabolotskyy, T Bodnar, V Vitlinskyy
Economic Cybernetics, 4-10, 2012
62012
How risky is the optimal portfolio which maximizes the Sharpe ratio?
T Bodnar, T Zabolotskyy
AStA Advances in Statistical Analysis 101 (1), 1-28, 2017
52017
Максимізація відношення Шарпа портфеля фінансових активів у контексті мінімізації ризику
ТД Боднар, ТМ Заболоцький
Економiчний часопис-XXI, 110-113, 2013
52013
Порівняння мір ризику портфеля акцій
ТМ Заболоцький
Вісник Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ), 8, 2010
42010
MAXIMIZATION OF THE SHARPE RATIO OF AN ASSET PORTFOLIO IN THE CONTEXT OF RISK MINIMIZATION.
T Bodnar, T Zabolotskyy
Economic Annals-XXI, 2013
32013
Моделювання управління активними операціями банку в кризовий та посткризовий періоди
ТМ Заболоцький, АІ Циктор, ІІ Коркуна
Актуальні проблеми економіки, 428-435, 2014
22014
МАКСИМИЗАЦИЯ ОТНОШЕНИЯ ШАРПА ПОРТФЕЛЯ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ В КОНТЕКСТЕ МИНИМИЗАЦИИ РИСКА
ТД Боднар, ТН Заболоцкий
Економiчний часопис-XXI, 110-113, 2013
22013
Estimation and inference of the vector autoregressive process under heteroscedasticity
T Bodnar, T Zabolotskyy
Theory of Probability and Mathematical Statistics 83, 27-45, 2011
22011
Distributions of the Weights of Sample Optimal Portfolios in Multivariate Conditionally Heterscedastic Elliptical Models
T Bodnar, T Zabolotsky
Journal of Money, Investment and Banking 1, 2008
22008
MODELLING THE COEFFICIENT OF INVESTOR RISK AVERSION
TM Zabolotskyy
Aktual'ni Problemy Ekonomiky= Actual Problems in Economics, 215, 2017
12017
Estimation of confidence level for Value-at-Risk: statistical analysis
T Zabolotskyy
Економічний часопис-ХХІ 158 (3-4 (2)), 83-87, 2016
12016
The relation between Value-at-Risk minimization and the return level of financial assets portfolio
T Zabolotskyy, O Bilyy
Economic Cybernetics, 23-30, 2014
12014
The distribution of the characteristics of the maximum expected utility portfolio based on VaR: the impact of investor’s risk aversion coefficient
T Zabolotskyy, V Vitlinskyy
Economic Cybernetics, 4-10, 2013
12013
Експоненційно зважені контрольні карти з біжучим середнім для портфеля акцій
ТМ Заболоцький
Вісник Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ), 10, 2011
12011
Statistical Inference for the Beta Coefficient
T Bodnar, AK Gupta, V Vitlinskyi, T Zabolotskyy
Risks 7 (2), 56, 2019
2019
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20