Taras Zabolotskyy
Taras Zabolotskyy
Доцент кафедри програмування, ЛНУ ім. І. Франка
Підтверджена електронна адреса в lnu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Minimum VaR and Minimum CVaR optimal portfolios: estimators, confidence regions, and tests
T Bodnar, W Schmid, T Zabolotskyy
Statistics & risk modeling 29 (4), 281-314, 2012
242012
On the existence of unbiased estimators for the portfolio weights obtained by maximizing the sharpe ratio
W Schmid, T Zabolotskyy
AStA Advances in Statistical Analysis 92 (1), 29-34, 2008
222008
How risky is the optimal portfolio which maximizes the Sharpe ratio?
T Bodnar, T Zabolotskyy
AStA Advances in Statistical Analysis 101 (1), 1-28, 2017
172017
Asymptotic behavior of the estimated weights and of the estimated performance measures of the minimum VaR and the minimum CVaR optimal portfolios for dependent data
T Bodnar, W Schmid, T Zabolotskyy
Metrika 76 (8), 1105-1134, 2013
142013
Statistical inference of the efficient frontier for dependent asset returns
T Bodnar, W Schmid, T Zabolotskyy
Statistical papers 50 (3), 593-604, 2009
122009
Максимізація відношення Шарпа портфеля фінансових активів у контексті мінімізації ризику
ТД Боднар, ТМ Заболоцький
Економiчний часопис-XXI, 110-113, 2013
11*2013
Sample efficient frontier in multivariate conditionally heteroscedastic elliptical models
T Bodnar, T Zabolotskyy
Statistics 44 (1), 1-15, 2010
72010
Portfolio choice problem with the Value-at-Risk utility function under general linear constraints
T Zabolotskyy, T Bodnar, V Vitlinskyy
Economic Cybernetics, 4-10, 2012
62012
Порівняння мір ризику портфеля акцій
ТМ Заболоцький
Вісник Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ), 8, 2010
42010
Determination and estimation of risk aversion coefficients
T Bodnar, Y Okhrin, V Vitlinskyy, T Zabolotskyy
Computational management science 15 (2), 297-317, 2018
32018
Моделювання управління активними операціями банку в кризовий та посткризовий періоди
ТМ Заболоцький, АІ Циктор, ІІ Коркуна
Актуальні проблеми економіки, 428-435, 2014
32014
Modelling the coefficient of investor risk aversion
TM Zabolotskyy
Aktual'ni Problemy Ekonomiky= Actual Problems in Economics, 215, 2017
22017
Distributions of the Weights of Sample Optimal Portfolios in Multivariate Conditionally Heterscedastic Elliptical Models
T Bodnar, T Zabolotsky
Journal of Money, Investment and Banking 1, 2008
22008
Statistical Inference for the Beta Coefficient
T Bodnar, AK Gupta, V Vitlinskyi, T Zabolotskyy
Risks 7 (2), 56, 2019
12019
Estimation of confidence level for Value-at-Risk: statistical analysis
T Zabolotskyy
Економічний часопис-ХХІ 158 (3-4 (2)), 83-87, 2016
12016
The relation between Value-at-Risk minimization and the return level of financial assets portfolio
T Zabolotskyy, O Bilyy
Ekonomìčna Kìbernetika= Economic Cybernetics, 23, 2014
12014
The distribution of the characteristics of the maximum expected utility portfolio based on VaR: the impact of investor’s risk aversion coefficient
T Zabolotskyy, V Vitlinskyy
Ekonomìčna Kìbernetika= Economic Cybernetics, 4, 2013
12013
Експоненційно зважені контрольні карти з біжучим середнім для портфеля акцій
ТМ Заболоцький
Вісник Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ), 10, 2011
12011
Estimation and inference of the vector autoregressive process under heteroscedasticity
T Bodnar, T Zabolotskyy
Theory of Probability and Mathematical Statistics 83, 27-45, 2011
12011
Optimality of the minimum VaR portfolio using CVaR as a risk proxy in the context of transition to Basel III: methodology and empirical study
T Zabolotskyy, V Vitlinskyy, V Shvets
Economic annals-XXI, 43-50, 2018
2018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20