| Minimum VaR and Minimum CVaR optimal portfolios: estimators, confidence regions, and tests T Bodnar, W Schmid, T Zabolotskyy Statistics & risk modeling 29 (4), 281-314, 2012 | 33 | 2012 |
| How risky is the optimal portfolio which maximizes the Sharpe ratio? T Bodnar, T Zabolotskyy AStA Advances in Statistical Analysis 101, 1-28, 2017 | 29 | 2017 |
| Determination and estimation of risk aversion coefficients T Bodnar, Y Okhrin, V Vitlinskyy, T Zabolotskyy Computational management science 15, 297-317, 2018 | 26 | 2018 |
| On the existence of unbiased estimators for the portfolio weights obtained by maximizing the sharpe ratio W Schmid, T Zabolotskyy AStA Advances in Statistical Analysis 92 (1), 29-34, 2008 | 25 | 2008 |
| Asymptotic behavior of the estimated weights and of the estimated performance measures of the minimum VaR and the minimum CVaR optimal portfolios for dependent data T Bodnar, W Schmid, T Zabolotskyy Metrika 76, 1105-1134, 2013 | 18 | 2013 |
| Statistical inference of the efficient frontier for dependent asset returns T Bodnar, W Schmid, T Zabolotskyy Statistical papers 50, 593-604, 2009 | 12 | 2009 |
| Максимізація відношення Шарпа портфеля фінансових активів у контексті мінімізації ризику ТД Боднар, ТМ Заболоцький Економiчний часопис-XXI, 110-113, 2013 | 11* | 2013 |
| Statistical inference for the beta coefficient T Bodnar, AK Gupta, V Vitlinskyi, T Zabolotskyy Risks 7 (2), 56, 2019 | 10 | 2019 |
| Portfolio choice problem with the Value-at-Risk utility function under general linear constraints T Zabolotskyy, T Bodnar, V Vitlinskyy Economic cybernetics, 4-10, 2012 | 9 | 2012 |
| Sample efficient frontier in multivariate conditionally heteroscedastic elliptical models T Bodnar, T Zabolotskyy Statistics 44 (1), 1-15, 2010 | 9 | 2010 |
| Моделювання управління активними операціями банку в кризовий та посткризовий періоди ТМ Заболоцький, АІ Циктор, ІІ Коркуна Актуальні проблеми економіки, 428-435, 2014 | 6 | 2014 |
| Порівняння мір ризику портфеля акцій ТМ Заболоцький Вісник Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ), 8, 2010 | 5 | 2010 |
| Distributions of the Weights of Sample Optimal Portfolios in Multivariate Conditionally Heterscedastic Elliptical Models T Bodnar, T Zabolotsky Journal of money, investment and banking 1, 2008 | 5 | 2008 |
| Properties of the beta coefficient of the global minimum variance portfolio SM Yaroshko, MV Zabolotskyy, TM Zabolotskyy Mathematical modeling and computing 8 (1), 11-21, 2021 | 3 | 2021 |
| Estimation of confidence level for Value-at-Risk: statistical analysis T Zabolotskyy Економічний часопис-ХХІ 158 (3-4 (2)), 83-87, 2016 | 3 | 2016 |
| Optimality of the minimum VaR portfolio using CVaR as a risk proxy in the context of transition to Basel III: methodology and empirical study T Zabolotskyy, V Vitlinskyy, V Shvets Economic annals-XXI, 43-50, 2018 | 2 | 2018 |
| The distribution of the characteristics of the maximum expected utility portfolio based on VaR: the impact of investor’s risk aversion coefficient T Zabolotskyy, V Vitlinskyy Economic Cybernetics, 4-10, 2013 | 2 | 2013 |
| Estimation and inference of the vector autoregressive process under heteroscedasticity T Bodnar, T Zabolotskyy Theory of Probability and Mathematical Statistics 83, 27-45, 2011 | 2 | 2011 |
| Експоненційно зважені контрольні карти з біжучим середнім для портфеля акцій ТМ Заболоцький Вісник Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ), 10, 2011 | 2 | 2011 |
| Asymptotic behavior of the countable dimensional renewal function SA ALIYEV, YJ YELEJKO, TN ZABOLOTSKYY Trans. Natl. Acad. Sci. Azerb. Ser. Phys.-Tech. Math. Sci 26, 17-26, 2006 | 2 | 2006 |
Taras BodnarProfessor, Stockholm UniversityПідтверджена електронна адреса в math.su.se
