Taras Zabolotskyy
Taras Zabolotskyy
Доцент кафедри програмування, ЛНУ ім. І. Франка
Немає підтвердженої електронної адреси
НазваПосиланняРік
Minimum VaR and Minimum CVaR optimal portfolios: estimators, confidence regions, and tests
T Bodnar, W Schmid, T Zabolotskyy
Statistics & Risk Modeling with Applications in Finance and Insurance 29 (4 …, 2012
172012
On the existence of unbiased estimators for the portfolio weights obtained by maximizing the sharpe ratio
W Schmid, T Zabolotskyy
AStA Advances in Statistical Analysis 92 (1), 29-34, 2008
162008
Statistical inference of the efficient frontier for dependent asset returns
T Bodnar, W Schmid, T Zabolotskyy
Statistical papers 50 (3), 593-604, 2009
122009
Asymptotic behavior of the estimated weights and of the estimated performance measures of the minimum VaR and the minimum CVaR optimal portfolios for dependent data
T Bodnar, W Schmid, T Zabolotskyy
Metrika 76 (8), 1105-1134, 2013
92013
Portfolio choice problem with the Value-at-Risk utility function under general linear constraints
T Zabolotskyy, T Bodnar, V Vitlinskyy
Economic Cybernetics, 4-10, 2012
62012
Sample efficient frontier in multivariate conditionally heteroscedastic elliptical models
T Bodnar, T Zabolotskyy
Statistics 44 (1), 1-15, 2010
62010
Максимізація відношення Шарпа портфеля фінансових активів у контексті мінімізації ризику
ТД Боднар, ТМ Заболоцький
Економiчний часопис-XXI, 110-113, 2013
52013
How risky is the optimal portfolio which maximizes the Sharpe ratio?
T Bodnar, T Zabolotskyy
AStA Advances in Statistical Analysis 101 (1), 1-28, 2017
42017
Порівняння мір ризику портфеля акцій
ТМ Заболоцький
Вісник Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ), 8, 2010
42010
Моделювання управління активними операціями банку в кризовий та посткризовий періоди
ТМ Заболоцький, АІ Циктор, ІІ Коркуна
Актуальні проблеми економіки, 428-435, 2014
22014
MAXIMIZATION OF THE SHARPE RATIO OF AN ASSET PORTFOLIO IN THE CONTEXT OF RISK MINIMIZATION.
T Bodnar, T Zabolotskyy
Economic Annals-XXI, 2013
22013
Estimation and inference of the vector autoregressive process under heteroscedasticity
T Bodnar, T Zabolotskyy
Theory of Probability and Mathematical Statistics 83, 27-45, 2011
22011
Distributions of the Weights of Sample Optimal Portfolios in Multivariate Conditionally Heterscedastic Elliptical Models
T Bodnar, T Zabolotsky
Journal of Money, Investment and Banking 1, 2008
22008
The relation between Value-at-Risk minimization and the return level of financial assets portfolio
T Zabolotskyy, O Bilyy
Economic Cybernetics, 23-30, 2014
12014
The distribution of the characteristics of the maximum expected utility portfolio based on VaR: the impact of investor’s risk aversion coefficient
T Zabolotskyy, V Vitlinskyy
Economic Cybernetics, 4-10, 2013
12013
Експоненційно зважені контрольні карти з біжучим середнім для портфеля акцій
ТМ Заболоцький
Вісник Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ), 10, 2011
12011
Determination and estimation of risk aversion coefficients
T Bodnar, Y Okhrin, V Vitlinskyy, T Zabolotskyy
Computational Management Science 15 (2), 297-317, 2018
2018
MODELLING THE COEFFICIENT OF INVESTOR RISK AVERSION
TM Zabolotskyy
Aktual'ni Problemy Ekonomiky= Actual Problems in Economics, 215, 2017
2017
Estimation of confidence level for Value-at-Risk: statistical analysis
T Zabolotskyy
Економічний часопис-ХХІ, 83-88, 2016
2016
MODELLING OF ACTIVE BANK OPERATIONS MANAGEMENT IN CRISIS AND POST-CRISIS PERIODS
TM Zabolotskyi, AI Thyktor, II Korkuna
Aktual'ni Problemy Ekonomiky= Actual Problems in Economics, 428, 2014
2014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20