Burtnyak Ivan
Burtnyak Ivan
Doctor of Economics, Professor, Department of Economic Cybernetics PNU
Підтверджена електронна адреса в pnu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Обчислення цін опціонів методами спектрального аналізу
ІВ Буртняк, ГП Малицька
Бізнес Інформ, 152-157, 2013
122013
The evaluation of derivatives of double barrier options of the Bessel processes by methods of spectral analysis
I Burtnyak, A Malytska
Investment management and financial innovations, 126-134, 2017
82017
Дослідження процесу Орнштейна–Уленбека методами спектрального аналізу
ІВ Буртняк, ГП Малицька
Проблеми економіки, 349-356, 2014
82014
Spectral study of options based on CEV model with multidimensional volatility
I Burtnyak, A Malytska
Investment management and financial innovations, 18-25, 2018
72018
Evaluating the financial flows of Bessel processes by using spectral analysis
IV Burtnyak, HP Malytska
Бізнес Інформ, 120-124, 2017
72017
Application of the spectral theory and perturbation theory to the study of Ornstein-Uhlenbeck processes
IV Burtnyak, HP Malytska
Carpathian Mathematical Publications 10 (2), 273-287, 2018
62018
Taylor expansion for derivative securities pricing as a precondition for strategic market decisions
ІV Burtnyak, A Malytska
Problems and Perspectives in Management.–2018.–16, 224-231, 2018
62018
Calculating the price for derivative financial assets of Bessel processes using the Sturm-Liouville theory
IV Burtnyak, HP Malytska
Проблеми економіки, 310-316, 2017
62017
Research of Ornstein-Uhlenbeck Process Using the Spectral Analysis Methods.
IV Burtnyak, HP Malytska
Problems of Economy, 2014
62014
Option prices calculation by spectral analysis methods
IV Burtnyak, HP Malytska
Business Inform 4, 152-158, 2013
62013
Модель шляхозалежної волатильності для індексу ПФТС
ІВ Буртняк, ГП Малицька
52012
Model dependent way volatility for the index PFTS
IV Burtnyak, GP Malytska
Business Inf 3, 48-50, 2012
52012
ДОСЛІДЖЕННЯ ВОЛАТИЛЬНОСТІ ЗА ДОПОМОГОЮ МОДИФІКАЦІЇ МОДЕЛІ БЛЕКА ШОУЛЗА
ІВ Буртняк, ГП Малицька
42011
Finding the derivative price using the Vasicek model with multidimensional stochastic volatility
I Burtnyak, A Malytska
Development Management 17 (4), 19-30, 2019
32019
Structure of the fundamental solution of Cauchy problem for Kolmogorov systems of second-order
IV Burtnyak, HP Malytska
Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University 2 (4), 9-22, 2015
32015
Фундаментальнi матрицi розв’язкiв одного класу вироджених параболiчних систем
IV Burtnyak, HP Malytska
Carpathian Mathematical Publications 4 (1), 12–22-12–22, 2012
32012
Застосування моделі Гобсона-Роджерса для дослідження індексу ПФТС
ІВ Буртняк, ГП Малицька
Моделювання регіональної економіки, 13-19, 2011
32011
Метод параметрикса для ультрапараболических систем
АП Малицкая, ИВ Буртняк
Карпат. мат. публікації.–2010.–2, 74-82, 2010
32010
Cev model with stochastic volatility
I Burtnyak, A Malytska
Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, 2019
22019
Про фундаментальний розв’язок задачi Кошi для систем Колмогорова другого порядку
ІВ Буртняк, ГП Малицька
Український математичний журнал, 2018
22018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20