| Student-like models for risky asset with dependence N Shchestyuk, F Castelli, N Leonenko STOCHASTIC ANALYSIS AND APPLICATIONS 35 (3), 452-464, 2017 | 16* | 2017 |
| Гамма-обернені дифузійні моделі ціноутворення акцій Н Щестюк Наукові записки НаУКМА, серія фіз.-мат. науки 113 (23-27), 2012 | 7 | 2012 |
| Оцінка справедливої ціни опціонів в модифікаціях моделі Хейді-Леоненка / Ocinka spravedlyvoi ciny opcioniv v modifikacijah modeli Hejdy-Leonenka. NY Щестюк, Наталія Юріївна /Shchestyuk Математичне та комп'ютерне моделювання. Сер.: Фізико-математичні науки, 223-236, 2014 | 6 | 2014 |
| Extrapolation of random fields observed with noise MP Moklyachuk, NY Shchestyuk Dopov. Nats. Akad. Nauk Ukr., Mat. Pryr. Tekh. Nauk. 4 (12-17), 2003 | 6 | 2003 |
| On robust estimates of random fields MP Moklyachuk, NY Shchestyuk Visn., Ser. Fiz.-Mat. Nauky, Kyiv. Univ. Im. Tarasa Shevchenka 1, 32-41., 2003 | 6 | 2003 |
| Robust estimates of functionals of homogeneous random fields MP Moklyachuk, NY Shchestyuk Theory of Stochastic Processes 9 (25), 101-113, 2003 | 6 | 2003 |
| ESTIMATION PROBLEMS FOR RANDOM FIELDS FROM OBSERVATIONS IN DISCRETE MOMENTS OF TIME M Moklyachuk, N Shchestyuk Theory of Stochastic Processes, 2004, pp.141–154 10 (no.1–2), 141-154, 2004 | 5 | 2004 |
| On the filtering problem for random fields MP Moklyachuk, NY Shchestyuk Mat. Mekh., Kyiv. Univ. Im. Tarasa Shevchenka 5, 116-125, 2002 | 5 | 2002 |
| Minimax-robust extrapolation problem for continuous random fields MP Moklyachuk, NY Shchestyuk Visnyk, Ser. Fiz.-Mat. Nauky, Kyiv. Univ. Im. Tarasa Shevchenka 1, 47-57, 2002 | 5 | 2002 |
| Про незалежне доповнення у ймовірнісному просторі МТ Таращанський, НЮ Щестюк Видавництво УжНУ" Говерла", 2008 | 4 | 2008 |
| Simulating Stochastic Diffusion Processes and Processes with “Market” Time K Boliukh, N Shchestyuk Могилянський Математичний Журнал 3, 25-30, 2020 | 3 | 2020 |
| Безризиковий портфель для FAT моделi Стьюдент-типу для ризикових базових активiв ЮО Назаренко, НЮ Щестюк Наукові записки НаУКМА. Фізико-математичні науки 201, 12-17, 2017 | 3 | 2017 |
| Interpolation Problems for Random Fields from Observations in Perforated Plane MP Moklyachuk, NY Shchestyuk, AS Florenko Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Технічні науки, 83-97, 2016 | 3 | 2016 |
| Справедлива ціна Європейських опціонів для гамма-обернених дифузійних моделей ціноутворення акцій НЮ Щестюк, А Фарфур Наукові записки НаУКМА. Фізико-математичні науки, 30-33, 2013 | 3 | 2013 |
| Monte-Carlo method for option pricing in sub-diffusive arithmetic models NY Shchestyuk, SV Tyshchenko Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Серія …, 2021 | 2 | 2021 |
| Побудова моделей часових рядів на базі хаотичних функцій: ЄВ Дмитрук, Н Щестюк, Д Шабалін Моделювання та інформаційні системи в економіці. Зб. наук. праць., К.: КНЕУ …, 2013 | 2 | 2013 |
| Феномен Харста і гіпотеза фрактального ринку Н Щестюк, Ю Канєвська, І Берьозкіна Вісник СНУ ім. В.Даля 8 (8 (162)), 21-29, 2011 | 2 | 2011 |
| Екстраполяція функціоналів від однорідного випадкового поля, яке спостерігають у півплощині . Н Щестюк Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика …, 2007 | 2 | 2007 |
| Two Approaches for Option Pricing under Illiquidity V Pauk, O Petrenko, N Shchestyuk Mohyla Mathematical Journal (Могилянський математичний журнал) 5, 38-45, 2022 | 1 | 2022 |
| Option Pricing and Stochastic Optimization N Shchestyuk, S Tyshchenko Springer Proceedings in Mathematics and Statistics. Stochastic Processes …, 2022 | 1 | 2022 |
Mikhail MoklyachukTaras Shevchenko National University of KyivПідтверджена електронна адреса в knu.ua
